*한국보험계리사회의 과목별 Syllabus에 근거하여 작성하였습니다.
학습목표
- 계리업무에 많이 활용되는 통계모형 및 추정법을 학습하고, 이를 실제 데이터에 적용할 수 있도록 함
- 손해보험 및 실손보상 제3보험(의료보험 포함)의 계리에 필요한 기본용어 및 요율과 발생사고부채 산정방법에 대한 학습
학습내용
| 대분류 | 중분류 | 소분류 |
| 1. 확률모형 | a. 회귀분석 | 1) 단순회귀분석 2) 변수선택법 3) 모수 추정, 신뢰구간과 가설검정, 모형의 적합도 |
| b. 시계열분석 | 1) 이동평균, 자기상관 2) 지수평활법 3) ARIMA모형의 개요 |
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| c. 마르코프 모형 | 1) 이산형 마르코프 모형과 확률의 계산 2) 연속형 마르코프 모형과 확률의 계산 3) Birth-Death process 4) 정상분포와 정상분포에서 기대치의 수렴값 |
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| 2. 손실분포모형 | a. 심도 분포모형 | 1) 기본적인 심도 분포모형 2) 새로운 분포모형의 생성방법(multiplication, power raising, exponentiation, mixing) 3) 극단값분포 |
| b. 빈도 분포모형 | 1) 포아송분포모형, 음이항분포모형, 이항분포모형 2) (a,b,0) class, 0에서의 절단 또는 확률조정 3) 혼합포아송분포모형 |
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| c. 보상범위의 조정을 반영한 심도와 빈도의 확률분포 | 1) 자기부담금 2) 보상한도 3) 인플레이션 반영 4) 공동보험과 보상범위조건의 결합 5) 자기부담금 적용에 따른 빈도분포의 변화 |
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| d. 총손실액 분포모형 | 1) 집단적 모형(collective risk models) 2) 총손실액을 위한 복합모형(compound models) 3) 생성함수를 이용한 총손실액 분포 도출 4) 총손실액의 근사적 분포 5) 총손실액분포를 이용한 손해정지보험 순보험료 산출 |
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| e. 시뮬레이션 | 1) 연속형 확률분포를 따르는 난수생성 2) 이산형 확률분포를 따르는 난수생성 3) 계리 분야의 시뮬레이션 적용 사례 |
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| 3. 손실모형의 추정과 선택 | a. 완전한 데이터를 이용한 손실모형 추정 | 1) 경험적 분포모형 2) 그룹화된 데이터를 이용한 경험적 분포모형 추정 3) 커넬밀도함수를 이용한 손실모형 추정 |
| b. 불완전한 데이터를 이용한 손실모형 추정 | 1) 불완전한 데이터의 유형 2) Kaplan-Meier 추정법, Nelson-Aalen추정법 3) Kaplan-Meier 추정량과 Nelson-Aalen 추정량에 대한 분산추정과 신뢰구간 4) 대량의 데이터를 이용한 근사적 추정방법 |
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| c. 모수적 손실모형에 대한 추정방법 | 1) 적률법, 백분위수 매칭방법, 최대우도 추정법, 베이지안 추정법 2) 최대우도 추정량에 대한 분산추정과 신뢰구간 3) 우도비를 이용한 신뢰영역 결정 4) 빈도 분포모형에 대한 모수추정 |
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| d. 손실모형의 선택법 | 1) 그래프를 이용한 방법, Kolmogorov-Smirnov 검정법, Anderson-Darling 검정법, 카이제곱 적합도 검정법, 우도비 검정법, Schwarz Bayesian Criterion | |
| 4. 신뢰도 : 이론과 방법 | a. 고전적 신뢰도 방법론 개요 : 전신뢰도, 부분신뢰도 | |
| b. 뷜만 접근법, 뷜만-스트라웁의 접근법 | ||
| c. 베이지안 접근법 | ||
| d. 신뢰도 방법론의 실무적 적용 | ||
| 5. 손해보험 요율산정 | a. 매뉴얼 요율산정방법 | 1) 기본 용어 및 개념의 이해 : 위험 노증 실체, 위험단위 베이스, 데이터 구성(캘린더년도, 계약년도, 발생년도), 계약보험료와 경과보험료, 온레벨 경과보험료, 손해액 진전, 시현요율 수준 변화 등 2) 매뉴얼 요율산정방법과 그 과정 : 순보험료법, 손해율법, 순보험료법과 손해율법 간의 연관성 3) 사업비, 수익 및 위험부가액 4) 인상계수 산정 |
| b. 개별요율 산정 | 1) 스케줄 요율산정 2) 경험요율산정 3) 차귀적요율산정 |
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| 6. 발생사고부채 | a. 발생사고부채 관련 용어의 이해: 케이스 준비금, 지급손해액, 발생손해액, IBNR, 최종 손해액, 손해사정비용, 비할당손해사정비용, 경험기간, 잔존물회수/구상, 최선추정, 위험 조정 등 | |
| b. 발생사고부채 결정과정 | 1) 예상손해 방법(Expected claim method) 2) 손해액 진전법(Chain ladder method) 3) 평균 지급클레임 추정(Average payment method) 4) 본휴터-포거슨 방법(Bornhuetter-Ferguson method) |